第一章 总 则
第一条 为维护大连再生资源交易所(以下简称“交易所”)的正常交易交收程序,保障交易各方的合法权益制定本办法。交易所坚持公平、公正、公开、诚信透明的原则,采取挂摘牌的交易方式。
第二条 结算是指根据交易所的有关规定对会员单位、交易商交易涉及的保证金、交易盈亏、交易手续费、交收手续费、仓息等交易数据和交易税费进行清算和划拨的行为。
第三条 交易所挂牌采用保证金方式进行。参与交易的会员单位和交易商等交易主体(以下简称“交易主体”)须将足额的保证金预先存入交易所专用保证金账户,以保证交易的正常进行。会员单位在交易所专用保证金账户中存入保证金,用以控制会员单位的结算风险;交易商在交易所专用保证金账户中存入保证金,用以确保交易履约。
第四条 本办法适用于交易所挂牌版块所涉及的一切结算活动,交易所、会员单位、交易商必须遵守本办法。
第二章 结算原则
第五条 交易所对交易主体的每笔交易产生的浮动盈亏、转让盈亏、手续费及其他资金使用情况实时进行核算,并即时反映交易主体的资金变化。交易所在结算期间对之前22小时的交易数据进行结算,结算完成后将结算结果发送给存管银行,由存管银行负责资金清算和划拨。
第六条 交易所负责向交易主体提供交易结算数据明细。
第三章 结算机构
第七条 交易所的结算部作为具体的结算机构,负责交易资金的统一结算,并防范相关风险。
第八条 结算机构的主要职责:
(一)办理结算业务;
(二)控制结算风险;
(三)为交易主体提供数据查询和数据核实的服务;
(四)跟踪问题数据的处理过程,直至处理完毕;
(五)汇总、统计、分析、报告、发送结算数据;
(六)保管相关资料及凭证、表单,保证其真实与完整。
第九条 会员单位必须有专职部门(或专人)负责结算工作,专职部门(或专人)应妥善保管相关资料及凭证、表单,以备查询和核实。会员单位必须保证其真实与完整。
第十条 结算机构及其工作人员应当保守交易所、交易主体的商业秘密。
第四章 存管银行
第十一条 交易所指定若干符合条件的银行作为交易所的交易资金存管银行。
第十二条 存管银行负责管理交易主体的交易资金。
第十三条 存管银行是结算结果的实际执行者,根据当期结算结果对交易主体之间应收应付的资金进行实际清算划拨。
第十四条 交易所在各存管银行开设专用的保证金账户,会员单位和交易商须在存管银行开设专用资金账户,用于资金的清算和划拨。
第十五条 会员和交易商在使用交易资金存管银行的专用资金账户前,应当按照交易所的要求与交易资金存管银行签订交易资金存管协议。
第十六条 交易所与会员单位、交易商之间资金的划转通过交易所专用保证金账户和会员单位、交易商的专用资金账户办理。存管银行负责交易主体交易资金的存管,提供银现转账、交易结算资金存取及查询等功能。
第十七条 存管银行对交易主体存入交易所专用保证金账户的资金实行分账户管理,为每一位交易主体设立明细账户。实时登记核算每一账户资金转入和转出;每个交易日依次对前一交易日盈亏、手续费、仓息等进行划转。
第五章 结算业务
第十八条 交易过程中的实时核算,由现货挂牌交易交收系统自动完成。其核算内容包括计算及结转浮动盈亏、转让盈亏、手续费、仓息等资金项目,并即时反映交易主体的资金变化。
第十九条 每个交易日的日终结算,由现货挂牌交易交收系统自动完成;结算的内容包括进行无负债结算(浮动盈亏结转为当日结算盈亏)、计算并扣划仓息、对会员单位交易涉及的各资金项目进行结转等。
第二十条 每个交易日日终就当日未转让合约产生的仓息进行结算。收取与支付的费率参照相关交易细则。交易所保留根据市场情况对以上费率进行调整的权利。
第二十一条 各种资金项目具体计算公式如下:
转让盈亏=(转让价格-订货价格)×买入量×合约单位或(订货价格-转让价格)×卖出量×合约单位
结算盈亏=(结算价格-订货价格)×买入量×合约单位或(订货价格-转让价格)×卖出量×合约单位
手续费=建/转让价格×成交数量×手续费率×合约单位
仓息=订立价格×成交数量×仓息率×合约单位
当日订立的合约,订货价格等于订立价格;非当日订立的合约,订货价格等于上一交易日的结算价.
第二十二条 日终结算完成后,交易主体可通过现货挂牌交易交收系统随时查看上一交易日的结算数据。
第二十三条 交易主体可以及时取得并保存相关结算数据。对有关交易有争议的,应当保存至该争议消除时为止。
第二十四条 交易主体如对结算数据有异议,应在数据生成24小时内以书面形式提出。如在规定时间内交易主体没有对结算数据提出异议,则视作其已认可结算数据的正确性。
第六章 资金异常
第二十五条 当日产生资金差异时,交易所以各存管银行提供的对账文件为准进行调整,调整完成后,方可进行当日结算工作。
第二十六条 当日产生资金差异,各存管银行未能按时提供对账文件的,以交易所现货挂牌交易交收系统内记录为准进行当日结算工作,当日产生资金差异记入下一交易日进行冲正调整。
第二十七条 资金差异类型可分为:
(一)银行端有记录流水,交易所端无记录流水入金差异;
(二)银行端有记录流水,交易所端无记录流水出金差异;
(三)交易所端有记录流水,银行端无记录流水入金差异;
(四)交易所端有记录流水,银行端无记录流水出金差异;
(五)由于存管银行对账文件错误产生的其他差异类型。
第二十八条 资金差异的调整按不同的类型采用不同的调整办法:
(一)银行端有记录流水,交易所端无记录流水的入金差异,在交易所现货挂牌交易交收系统内增加相对应的入金记录流水;
(二)银行端有记录流水,交易所端无记录流水的出金差异,在交易所现货挂牌交易交收系统内增加相对应的出金记录流水;
(三)交易所端有记录流水,银行端无记录流水的入金差异,在交易所现货挂牌交易交收系统内冲正相对应的入金记录流水;
(四)交易所端有记录流水,银行端无记录流水的出金差异,在交易所现货挂牌交易交收系统内冲正相对应的出金记录流水;
(五)由于存管银行提供的对账文件错误产生的其他差异类型,交易所须与存管银行共同协商调整。
第二十九条 会员、交易商保证金账户内资金金额出现异常时,不得支取或使用由资金差异导致的非正常资金,并应立即与交易所或存管银行联系。
第三十条 会员、交易商如支取由资金差异导致的非正常资金,须及时返还。未返还的,交易所有从会员、交易商交易账户相应资金中扣划及向会员、交易商追偿的权利。
第三十一条 会员、交易商如使用由资金差异导致的非正常资金进行市场交易的,所产生的交易亏损、费用由会员、交易商自行承担,所产生的盈利上缴交易所所有。交易所有从会员、交易商交易账户相应资金中扣划及向会员、交易商追偿的权利。
第三十二条 会员、交易商如使用由资金差异导致的非正常资金进行市场交易的,所产生的交易风险,由交易所风控部门进行管理。
第三十三条 根据会员、交易商使用由资金差异导致的非正常资金进行订立交易的情况,交易所风控部门有权采取以下风险控制措施控制交易风险:
(一)冻结会员、交易商风险保证金账户中由资金差异导致的非正常资金;
(二)暂时取消客户所有交易品种的订立权限;
(三)强行转让使用由资金差异导致的非正常资金进行订立的订货。
第三十四条 由于各存管银行原因、自然灾害、通讯中断、技术故障、电子故障及其他不可抗力因素造成的资金差异给会员、交易商带来的损失,交易所不承担责任。
第三十五条 会员、交易商对资金差异调整结果存在异议的,须在24小时内向交易所提交书面核查申请。逾期未提交书面核查申请的,视为对资金差异调整结果认可。
第七章 违规处罚
第三十六条 对于违规交易主体的处罚依照交易所的相关规定执行。
第八章 附 则
第三十七条 本办法解释权及修订权归属于大连再生资源交易所有限公司。
第三十八条 本办法自发布之日起实施。